Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 20 is Best) | 5 | 5 | 5 |
| Score | 6.47 | 12.58 | 6.85 |
| Market Cap (Millions USD) | 30.24 | 30.24 | 27.85 |
| Predicted Beta | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| Idiosyncratic Volatility | 7.38 | 6.29 | 7.42 |
Annualized return and volatility
| JHMS | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.0698 |
| Annualized Std Dev | 0.1279 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.5459 |
Row
Daily Return Statistics
| JHMS | |
|---|---|
| Observations | 958.0000 |
| NAs | 4156.0000 |
| Minimum | -0.0920 |
| Quartile 1 | -0.0016 |
| Median | 0.0000 |
| Arithmetic Mean | 0.0003 |
| Geometric Mean | 0.0003 |
| Quartile 3 | 0.0029 |
| Maximum | 0.0894 |
| SE Mean | 0.0003 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0002 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0008 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0081 |
| Skewness | -0.1779 |
| Kurtosis | 35.5262 |
Downside Risk
| JHMS | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0057 |
| Gain Deviation | 0.0073 |
| Loss Deviation | 0.0078 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0108 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0056 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0056 |
| Maximum Drawdown | 0.1546 |
| Historical VaR (95%) | -0.0114 |
| Historical ES (95%) | -0.0191 |
| Modified VaR (95%) | -0.0076 |
| Modified ES (95%) | -0.0076 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-30 | 2018-12-24 | 2019-04-30 | -0.1546 | 319 | 232 | 87 |
| 2016-06-24 | 2016-12-01 | 2017-12-15 | -0.1374 | 379 | 113 | 266 |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-07 | -0.0462 | 28 | 22 | 6 |
| 2019-07-30 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | -0.0378 | 14 | 5 | 9 |
| 2016-05-11 | 2016-05-19 | 2016-06-09 | -0.0342 | 21 | 7 | 14 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0.0 | -1.5 |
| 2017 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 3.4 |
| 2018 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
| 2019 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -1.4 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
