Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) 5 5 5
Score 6.47 12.58 6.85
Market Cap (Millions USD) 30.24 30.24 27.85
Predicted Beta 0.92 0.91 0.96
Idiosyncratic Volatility 7.38 6.29 7.42

Annualized return and volatility

JHMS
Annualized Return 0.0698
Annualized Std Dev 0.1279
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.5459

Row

Daily Return Statistics

JHMS
Observations 958.0000
NAs 4156.0000
Minimum -0.0920
Quartile 1 -0.0016
Median 0.0000
Arithmetic Mean 0.0003
Geometric Mean 0.0003
Quartile 3 0.0029
Maximum 0.0894
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) -0.0002
UCL Mean (0.95) 0.0008
Variance 0.0001
Stdev 0.0081
Skewness -0.1779
Kurtosis 35.5262

Downside Risk

JHMS
Semi Deviation 0.0057
Gain Deviation 0.0073
Loss Deviation 0.0078
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0108
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0056
Downside Deviation (0%) 0.0056
Maximum Drawdown 0.1546
Historical VaR (95%) -0.0114
Historical ES (95%) -0.0191
Modified VaR (95%) -0.0076
Modified ES (95%) -0.0076
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-01-30 2018-12-24 2019-04-30 -0.1546 319 232 87
2016-06-24 2016-12-01 2017-12-15 -0.1374 379 113 266
2019-05-01 2019-05-31 2019-06-07 -0.0462 28 22 6
2019-07-30 2019-08-05 2019-08-16 -0.0378 14 5 9
2016-05-11 2016-05-19 2016-06-09 -0.0342 21 7 14

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMS
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 -2.5 0.0 -1.5
2017 -0.5 0.6 0.0 0.0 3.2 0.0 0.2 0 0.0 0.0 -0.1 0.0 3.4
2018 -0.4 -0.6 0.0 -1.2 0.4 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.0 -1.5
2019 -0.5 -0.2 -0.3 -1.2 0.0 0.5 0.0 0 -0.3 0.4 0.0 0.1 -1.4

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart